数字金融风控创新使用大赛参赛作品（节选）展现（七）
金融风险是一定量金融资产在将来时期内预期收入蒙受丧失的约莫性。关于金融策划，风险是一种客观存在。银行风险意味着在平常运营中约莫会带来负面的不确定性，这约莫会引发丧失或对银行的利润产生负面影响。但是，风险不是以前产生了丧失，银行风险是招致丧失的约莫性，而不是实践丧失。风险不但是静态的丧失或报答。由于风险和报答是客观的，不确定的和对称的，它们可以使经济运转中的种种经济体系构成自我束缚，自我调治，自我均衡和自我提高的端正。策划货币业务是一项高风险活动。银行本钱的泉源来自各个层面和社区，金融风险可以成倍扩展并产生连锁效应。
信誉风险评分经过风险识别、计量、监测和控制等步骤，对风险举行评级、分类、报告和办理，坚持风险和效益的均衡提高，提高存款的经济效益。寻常金融机构会参考客户的信誉分数或信誉品级，调用金融（本）机构内里客户和账户信息，以及有偿仅限并合规的使用外部数据，如信贷局、外部信誉评级（如公司的标准普尔评级）等。但随着如今信贷猜测的办法中，数据隐私的紧张性越来越高要求，置办信贷用户的举动标签本钱日益上升，怎样能使用前沿机器学习算法猜测信贷风险也是金融机构的课题之一。
评审专家组（局部）选送作品节选：
基于联邦学习的客户风险评价体系
目次
1. 项目背景与意义
1.1. 行业现状和提高趋向
1.2. 项目目标
1.3. 创新性分析
2. 可行性研讨报告
2.1 武艺可行性
2.2 业务可行性
2.3 经济可行性
3. 项目需求分析
3.1 名词表明
3.2 需求背景
3.3 功效性需求形貌
3.4 非功效性需求形貌
4.体系计划
4.1 体系架构图
4.2 体系运转流程
4.3 体系架构方案
4.4 联邦学习中央节点
4.5 联邦学习终端练习节点(Work Node)
4.6 数据对接
4.7 核默算法展现
4.8 体系 HA 计划
5.项目验收与测试
1.2. 项目目标
本项目旨在使用基于联邦学习的机器学习武艺，对客户留存在多家金融机构的伶仃数据举行综合分析，综合评判客户的风险承受才能。由于接纳联邦学习的武艺架构，客户数据仍旧由各金融机构分散保管，不存在客户隐私泄漏的风险，练习出的机器学习模子供一切到场者使用，如此就做到了既依据多维数据对用户精准画像，又保证了客户的隐私信息不泄漏。
基于联邦学习的客户风险评价体系对客户的风险识别分为风险承受才能与风险承受志愿两个目标。此中，对客户风险承受才能的推断依托联邦学习框架的机器学习体系，除了天生终极用户画像的中央体系外，到场该项目标各金融机构将会在当地摆设前置体系。在这一历程中，各家金融机构使用由中央体系发射的同一套机器学习模子在当地举行练习，练习后果天生后将经过信息宁静加密算法传输至中央办事器天生终极的用户画像，而练习数据则保存在各前置体系所摆设的数据库中，以此消弭信息泄漏的风险。
2.2.2 从行业来看，银行业的联邦学习探究多于保险证券业
从行业角度看，现在银行业关于联邦学习的探究最多，保险业已有零散使用试点，而证券业尚无公开试点。此中银行业的使用会合于理产业物营销、信誉卡策划和风控、信贷风控及跨行反洗钱等场景。
2.2.3.从场景来看，风控场景为主要使用场景
从场景角度讲，现在联邦学习在风控环节使用的研讨和试点比营销场景多，其缘故约莫在于无论何种数据交融场景在终端使用均需取得客户受权。但获客场景面临的是开放用户，更难取得客户受权。与获客不同, 风控场景是针对已申 请业务客户或已摒挡业务客户，金融机构基于业务必要便可延伸取得客户受权，从而更易满意“数据处 理需受权”这一合规要求。
3.3 功效性需求形貌
客户风险识别体系支持完成由原始数据颠末转换取得客户的深度特性，构建客户画像模板，在实践使用中，完成客户的分类和其他对投资者的羁系。本功效需求流程如下：
3.3.5 特性工程
本体系用于评价用户的风险偏好，通常假定举行投资的客户是事情形态安定，且有活动资金且有投资志愿的人。因此，团结现多数据找到可以权衡投资者的形态评价目标，风险忍受目标，信誉形态目标和投资志愿目标，就可以综合评价投资者将来的风险偏好趋向。
1、 形态评价目标
形态评价目标变量泉源于投资者的基本信息，如婚姻形态、事情时间、住址、年事等。寻常以为，事情时间长的用户较事情时间短的用户更安定，其投资理财的现金流体现出周期性的特点，风险偏好坚持一个安稳水平；当地常住生齿的现金流相较非当地常驻生齿愈加富裕，特别是有当地房产且无存款的人群，其风险偏好寻常更高。
2、 信誉形态目标
信誉形态目标泉源于一局部征信信息和各银行提供的数据信息，包含存款逾期情况，信誉卡使用情况、缴费情况。若显现过严峻逾期的情况，则保举风险偏品级和其一局部填写问卷之间的差距会更大，约莫有问卷偏离内幕情况的成绩产生。
3、投资志愿目标
投资志愿分为主动投资志愿和被动投资志愿。主动投资志愿指投资者活泼于各大银行及银行app 等渠道，欣赏投资理产业物的频率。被动投资志愿指银行客户在网点客户司理的先容和保举下，转化为投资者的比率。
4、 衍生变量
月留存理财金额/月收入
月欠债金额/月收入
存款逾期次数/存款期数
5.4 项目总体评价
项目验收小组一律以为，体系运转安定，盘算数据准确，信息转达及时，完成了体项目标建立目标，到达了预期的后果。
实行项目标告捷得益于以下几个方面：
1. 各方向导对项目标器重及对项目组事情的大力支持；
2. 各方各业务部分对项目组事情的积极共同；
3. 客户风险评价体系有着成熟的处理方案，可以应对繁复多变的需求；
4. XX 公司具有一套封建的实行办法论及专业水准的产物武艺团队。
5.4 项目验收
综上，项目验收小组一致以为客户风险评价体系（一期）建立到达了预期的后果，切合办事用户、冲破信息孤岛的基本需求，完成“全员协同、伶俐协同、及时协同、信息会合共享”等协同信息化的目标，客户风险评价体系（一期）投入正常运转，至此，该项目标第一阶段职责已完成，经两边协商，赞同该项目验收。
此次举行的客户风险评价体系（一期）实行建立是告捷的，在实行项目即将完毕之时，对实行项目举行验收是对各方实行项目组事情后果的一定。项目验收并不表现各方互助的完毕，而是标志着两边互助新阶段的开头。实行项目完毕后，XX 公司将自始至终地为贵公司提供武艺支持办事。依照条约划定，该项目将开启第二期建立，XX 公司将持续一心一意共同各方事情。
